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要关闭建设银行的手机短信服务，可以通过以下几种方式操作。
1、网上银行：
登录建设银行网上银行。
进入“安全中心”或“短信服务”选项。
选择“短信提醒”或“账户动户通知”，点击“关闭短信服务”或“取消服务”。
按照页面提示进行操作，确认关闭。
2、手机银行：
登录建设银行手机银行。
在首页搜索栏中输入“短信服务”，点击搜索结果中的“消息服务定制”。
选择要取消短信的账户，点击“取消短信服务”。
确认取消操作。
3、电话客服：拨打建设银行客服热线95533，然后转人工服务，告知客服需要关闭短信服务，确认身份后，客服会帮助操作关闭。
柜台办理：直接携带身份证和银行卡到建设银行网点柜台办理关闭手机短信服务。
不同的渠道操作可能会有所不同，请根据选择的渠道进行相应的操作，关闭短信服务后，可能无法及时获取账户变动等重要信息，建议谨慎考虑是否关闭该项服务，如有疑问，建议咨询建设银行工作人员获取帮助。